协方差

设随机变量ξ₁、ξ₂的数学期望分别为Eξ₁和Eξ₂，则称 E[(ξ₁－Eξ₁）·(ξ₂－Eξ₂)] 为ξ₁、ξ₂的协方差。它是反映随机变量之间线性相关程度的数字特征。在测量中，是描述两观测量线性相关程度的一种指标。